Harnessing the decomposed realized measures for volatility forecasting evidence from the US stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Lu, Botao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn), Wang, Jiqian (VerfasserIn), Ding, Hui (VerfasserIn), Wahab, M. I. M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Decomposed realized measures > MIDAS model > The US stock market > Volatility forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560