Multi-asset pair-trading strategy a statistical learning approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Lin, Tsai-Yu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn), Syu, Fong-Yi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Exponentially weighted moving average (EWMA) model > GARCH model > Multiple pair assets > Predictive function > Tolerance interval > Volatility forecast > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408