Implied risk aversion and pricing kernel in the FTSE 100 index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Liao, Wen Ju (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sung, Hao-Chang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Risk aversion > Risk neutral density > Positive convolution approximation > Pricing kernel > Pricing kernel puzzle > Volatility smile > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408