Hypothetical yield curve scenarios for credit stress testing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of financial market infrastructures
1. Verfasser:	Desai, Bhavin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Saha, Kausick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	central counterparty (CCP) stress testing > hypothetical stress scenarios > yield curve stress scenarios > generalized Pareto distribution > model risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2049-5404