Double barrier American put option pricing under uncertain volatility model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Zaineb, El Kharrazi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sahar, Saoud (VerfasserIn), Zouhir, Mahani (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	American put option > Black–Scholes–Barenblatt > double barrier > early exercise boundary > uncertain volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2424-7863