Optimal dynamic futures portfolio under a multifactor Gaussian framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Leung, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yan, Raphael (VerfasserIn), Zhou, Yang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Futures > portfolio optimization > stochastic control > gaussian processes > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249