Empirical evidence of extreme dependence and contagion risk between main cryptocurrencies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Tiwari, Aviral Kumar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Adewuyi, Adeolu O. (VerfasserIn), Albulescu, Claudiu Tiberiu (VerfasserIn), Wohar, Mark E. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Mixture copula > Risk contagion > Tail dependence > Cryptocurrencies > Full-range tail dependence copulas > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408