An effective hybrid variance reduction method for pricing the Asian options and its variants

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Lu, King-Jeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liang, Chiung-Ju (VerfasserIn), Hsieh, Ming-Hua (VerfasserIn), Lee, Yi-Hsi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Asian options > Barrier options > Control variates > Importance sampling > Variance reduction > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408