Risk spillover between the US and the remaining G7 stock markets using time-varying copulas with Markov switching evidence from over a century of data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Ji, Qiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liu, Bing-Yue (VerfasserIn), Cuñado Eizaguirre, Juncal (VerfasserIn), Gupta, Rangan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
CoVaR > G7 stock markets > Markov switching > Risk spillover > Time-varying copula > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408