Joint dynamic modeling and option pricing in incomplete derivative-security market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Lian, Yu-Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Jun-Home (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Cojump > Correlated bivariate Markov-modulated > Geometric Brownian motion model with jump risks > Gerber-Siu's approach > Joint dynamic modeling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408