Impact of volatility jumps in a mean-reverting model derivative pricing and empirical evidence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chiu, Hsin-Yu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Ting-Fu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Mean reversion > Stochastic volatility > Volatility jumps > Particle filtering > Implied volatility smiles > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408