Multivariate Hawkes process model of market participants behavior in the high frequency world

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Chakravarty, Sugato (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Kiseop (VerfasserIn), Xi, Yang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	granger causality > High frequency trading > multivariate Hawkes process > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2424-7863