Efficient risk measures calculations for generalized CreditRisk+ models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Huang, Zhenzhen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kwok, Yue-Kuen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Value-at-Risk > expected shortfall > CreditRisk+ common background vectormodels > Johnson curve fitting > saddlepoint approximation > importance sampling > check function > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249