Option pricing in regime-switching frameworks with the Extended Girsanov Principle

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Godin, Frédéric (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Trottier, Denis-Alexandre (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Extended Girsanov Principle > Hidden Markov Models > Implied volatility surfaces > Option pricing > Path-dependence > Regime-switching > Variable annuities > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687