Pricing multi-asset American option with stochastic correlation coefficient under variance gamma asset price dynamic

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of financial economics
1. Verfasser:	Mehrdoust, Farshied (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Samimi, Oldouz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Levy process > variance gamma process > Ornstein–Uhlenbeck process > multi-asset American options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2010-4952