Valuation, hedging, and bounds of swaps under multi-factor BNS-type stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of financial economics
1. Verfasser: Issaka, Aziz (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Multi-factor BNS-type stochastic volatility models > option > swaps > hedging > bounds > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2010-4952