Multi-Asset portfolio optimization with stochastic Sharpe ratio under drawdown constraint

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of financial economics
1. Verfasser:	Biswas, Subhojit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jawaid, Saif (VerfasserIn), Mukherjee, Diganta (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Portfolio optimization > drawdown > stochastic volatility > local volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2010-4952