An efficient variance reduction-based simulation algorithm for pricing arithmetic Asian options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of financial economics
1. Verfasser:	Mehrdoust, Farshid (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Noorani, Idin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Asian option > barrier option > variance reduction > quasi-Monte Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2010-4952