Correlated idiosyncratic volatility shocks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Qiao, Xiao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yongning (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	volatility > generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) > stock returns > idiosyncratic risk > portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211