Pricing virtual currency-linked derivatives with time-inhomogeneity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Lian, Yu-Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Jun-Home (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Cryptocurrency option > Dynamic measure change > Forward interest rate > State-dependent heath–jarrow–morton model > State-dependent stochastic volatility model with jumps > Two-factor > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560