A cross-sectional machine learning approach for hedge fund return prediction and selection

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Management science
1. Verfasser: Wu, Wenbo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Jiaqi (VerfasserIn), Yang, Zhibin (VerfasserIn), Tindall, Michael L. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
hedge fund > portfolio > return prediction > forecast > cross-sectional > machine learning > lasso > random forest > gradient boosting > deep neural network > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0025-1909