Sensitivity analysis with χ2-divergences

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Makam, Vaishno Devi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Millossovich, Pietro (VerfasserIn), Tsanakas, Andreas (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
χ-divergence > Kullback-Leibler divergence > Reverse stress testing > Sensitivity analysis > Sensitivity measures > Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687