On the analysis of deep drawdowns for the Lévy insurance risk model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Landriault, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Bin (VerfasserIn), Lkabous, Mohamed Amine (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Drawdown duration > Drawdown magnitude > Drawdown process > Lévy insurance risk processes > Scale functions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687