Model averaging prediction for time series models with a diverging number of parameters

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Liao, Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zou, Guohua (VerfasserIn), Gao, Yan (VerfasserIn), Zhang, Xinyu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Model averaging > Asymptotic optimality > Autoregressive process > Consistency > Mallows criterion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076