Closed-form implied volatility surfaces for stochastic volatility models with jumps

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Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Aït-Sahalia, Yacine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Chenxu (VerfasserIn), Li, Chen Xu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
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