Estimation and inference in semiparametric quantile factor models

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Ma, Shujie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Linton, Oliver (VerfasserIn), Gao, Jiti (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Cross-sectional dependence > Fama-French model > Inference > Quantile > Sieve estimation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0304-4076