Affine modeling of credit risk, pricing of credit events, and contagion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Management science
1. Verfasser:	Monfort, Alain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pegoraro, Fulvio (VerfasserIn), Renne, Jean-Paul (VerfasserIn), Roussellet, Guillaume (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	affine credit risk model > gamma-zero distribution > no-jump condition > contagion > credit-event risk > sovereign credit risk and exchange rates > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0025-1909