Multi-asset generalized variance swaps in Barndorff-Nielsen and Shephard model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Biswas, Subhojit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mukherjee, Diganta (VerfasserIn), SenGupta, Indranil (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Barndorff-Nielsen and Shephard model > generalized variance > maximum eigenvalue > swaps > trace > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863