Developing an optimized artificial intelligence model for S&P 500 option pricing a hybrid GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of financial engineering
1. Verfasser: Hajizadeh, Ehsan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
GARCH-type models > neural network > neuro-fuzzy network > Option pricing > particle swarm optimization algorithm > volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2424-7863