Covered interest parity in cross-currency swap bases and demand for US treasuries

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Hui, Cho H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lo, Chi-Fai (VerfasserIn), Fung, Chin-To (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	covered interest parity > Cross-currency basis swaps > non-Gaussian affine term-structure models > safe assets > treasuries > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863