Price risk management by using dynamic hedging based on advanced Black-Scholes model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Lu, Peili (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Shen, Jiaqi (VerfasserIn), Zhao, Liheng (VerfasserIn), Qin, Haoyang (VerfasserIn), Liu, Xunzhi (VerfasserIn), Ye, Zhongxing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	dynamic hedging > inverse replication > Options > volatility analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863