Modeling realized volatility with implied volatility for the EUR/GBP exchange rate

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Rokicka, Anna (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kudła, Janusz (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
volatility forecast > implied volatility > realized volatility > heterogeneous autoregression models > high-frequency data > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1465-1211