Stochastic volatility models with ARMA innovations an application to G7 inflation forecasts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Zhang, Bo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chan, Joshua (VerfasserIn), Cross, Jamie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Autoregressive moving average errors > Stochastic volatility > Inflation forecast > State space models > Unobserved components model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0169-2070