Calibration of local-stochastic and path-dependent volatility models to vanilla and no-touch options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Bain, Alan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mariapragassam, Matthieu (VerfasserIn), Reisinger, Christoph (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	LSV models > calibaration > barrier options > particle method > Markovian projection > forward PIDE > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559