Penalty methods for bilateral XVA pricing in European and American contingent claims by a partial differential equation model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Chen, Yuwei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Christara, Christiana C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Black-Scholes > default risk > credit valuation adjustment > nonlinear iteration > Crank-Nicolson > control problem > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1460-1559