Introducing two mixing fractions to a lognormal local-stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Lee, Geoffrey (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Owens, Bowie (VerfasserIn), Zhu, Zili (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	exotic option pricing > local-stochastic volatility > mixing fraction > foreign exchange > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559