Pricing multiple barrier derivatives under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Escobar, Marcos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Panz, Sven (VerfasserIn), Zagst, Rudi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	barrier options > multiple barriers > default risk > structured products > stochastic volatility > stochastic covariance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559