Modeling asset returns under time-varying semi-nonparametric distributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: León Valle, Ángel Manuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ñíguez, Trino-Manuel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Backtesting > Conditional higher-order moments > Equity screening > Expected shortfall > Tail-index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266