Interpreting the oil risk premium do oil price shocks matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Valenti, Daniele (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Manera, Matteo (VerfasserIn), Sbuelz, Alessandro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Bayesian SVAR models > Crude oil > Futures risk premium > Oil price speculation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883