Construction of a class of forward performance processes in stochastic factor models, and an extension of Widder's theorem

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Avanesyan, Levon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shkolnikov, Mykhaylo (VerfasserIn), Sircar, Kaushik Ronnie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Factor models > Forward performance processes > Generalised Widder theorem > Hamilton-Jacobi-Bellman equations > Ill-posed partial differential equations > Incomplete markets > Merton problem > Optimal portfolio selection > Positive eigenfunctions > Time-consistency > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0949-2984