Filtration shrinkage, the structure of deflators, and failure of market completeness

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Kardaras, Constantinos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ruf, Johannes (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Bayes rule > Brownian motion > Deflator > Lévy transform > Local martingale > Market completeness > Predictable representation property > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4