Filtration shrinkage, the structure of deflators, and failure of market completeness

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Kardaras, Constantinos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ruf, Johannes (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Bayes rule > Brownian motion > Deflator > Lévy transform > Local martingale > Market completeness > Predictable representation property > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0949-2984