Fast mean-reversion asymptotics for large portfolios of stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Hambly, Ben (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kolliopoulos, Nikolaos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Large portfolio > Stochastic volatility > Distance to default > Systemic risk > Mean-field > SPDE > Fast mean-reversion > Large time-scale > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984