Multi-scale dependence structure and risk contagion between oil, gold, and US exchange rate a wavelet-based vine-copula approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Dai, Xingyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Qunwei (VerfasserIn), Zha, Donglan (VerfasserIn), Zhou, Dequn (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Dependence structure > Oil price > Risk contagion > Vine-copula model > Wavelet decomposition > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883