Large-scale minimum variance portfolio allocation using double regularization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Bian, Zhicun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liao, Yin (VerfasserIn), O'Neill, Michael (VerfasserIn), Shi, Jing (VerfasserIn), Zhang, Xueyong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Curse of dimensionality > Doubly regularization > Large-scale portfolio > Rolling window > Temporal instability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889