A consistent stochastic model of the term structure of interest rates for multiple tenors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Alfeus, Mesias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Grasselli, Martino (VerfasserIn), Schlögl, Erik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Basis > Frequency basis > LIBOR/OIS spread > Liquidity risk > Swap market > Tenor swap > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889