Moment approximations of displaced forward-LIBOR rates with application to swaptions

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Van Appel, Jacques (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	McWalter, Thomas A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Displaced lognormal forward-LIBOR model > moment approximation > swaption volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249