Efficient Asian option pricing under regime switching jump diffusions and stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of finance
1. Verfasser: Kirkby, J. Lars (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nguyen, Duy (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Asian options > Jump diffusion > Stochastic volatility > Regime switching > Markov chain > CTMC > Fourier > Exotic option > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1614-2446