Asian options pricing in Hawkes-type jump-diffusion models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Brignone, Riccardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sgarra, Carlo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Asian options > Option pricing > Jumps clustering > Hawkes processes > Affine processes > COS method > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1614-2446