Risk parity with expectiles

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Bellini, Fabio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cesarone, Francesco (VerfasserIn), Colombo, Christian (VerfasserIn), Tardella, Fabio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Expectiles > Portfolio selection > Risk allocation > Risk diversification > Risk parity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217